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资产组合管理

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  《资产组合管理》是2009年1月上海交通大学出版社出版的图书,作者是蔡明超、杨朝军。该书是一本面向投资组合管理流程的投资分析定量教材。

  《21世纪创新金融系列教材:资产组合管理》第1章简要分析了资产组合管理决策流程中投资哲学的主要内容与选择。第2章与第3章采用定量分析的方法说明了投资者与市场的互动过程,包括收益与风险偏好,资本市场预期的形成。第4章和第5章分别论述了经典的资产组合管理问题,Goldman Sachs公司拓展地引入了投资者主观预期的最优资产配置模型。第6至8章讨论了市场效率与被动投资的关系、主动投资下的有效边界、在主动投资哲学下如何整合基础分析与技术分析等问题。第9至11章分别讨论了三个专门的问题:资产配置的决策目标、养老金的资产配置及衍生产品组合管理。最后一章是绩效评估理论,回答了投资者能否根据过往的投资绩效来选择基金经理人问题,并介绍了全球投资绩效标准(GIPS)。

  (美国特许金融分析师证书持有人),1991年本科毕业于上海交通大学应用数学系,先后获得上海交通大学管理科学硕士学位和企业管理博士学位(金融方向)。1198年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院从事教学与科研工作,并建立尔塔养老投资研究网,2006年美国Columbia商学院访问学者,同年在纽约曼哈顿通过CFA三级考试。 杨朝军,1960年生,上海交通大学证券金融研究所所长,教授、博导。 自1985年开始研究证券投资理论与实务,1989年在国内高校率先开授“证券投资分析”课程,把现代资产组合理论引入中国。曾在证卷投资领域主持四项国家级科研项目,著作、论文甚丰。兼任多家证券投资机构首席顾问及董事之职,对规模投资组合管理有较深的研究与认识。

  2.2.3 Markowitz风险升水与Pratt-Arrow风险升水的比较

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