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有效资产组合-学术百科-知网空间

  有金融资产组合和实物资产组合两种类型。投资者将资本投入于两种以上相关性较小的...投资者通过资产组合,可能达到风险与收益相宜的有效组合,但不能避免系统性风险所引致的潜在损失。

  讨论了资本资产定价模型(CAPM)中两类资产组合有效前沿边界的相切关系,介绍了一些著作和教科书中对它的处理方式,事实上他们均未给出严格意义上的证明.本文对两类资产组合有效前沿边界 ...

  2009年09期资本资产定价模型(CAPM)有效资产组合市场组合切线.

  分散化原则的应用已经屡见不鲜,特别是在资产配置上,人们利用它尽量降低风险.为了精确的得到分散化投资组合,以实现最低风险,先从几何方法上推导了三种证券组合的有效集,然后再利用矩阵推 ...

  投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者 ...

  在合法 (满足约束条件 )的前提下 ,有效 (效率 )资产组合能在实现一定预期 (或平均 )收益的基础上最小化收益变动性。资产组合的有效性能达到资源的最优配置、最大化资产效用。基 ...

  探讨CAPM中风险资产市场组合的替代品选择问题。指出只有算术平均指数(拉斯贝尔指数)表示的市场指数组合才适宜用来代替真正的市场组合。通过选取s个代表风险资产,得出从中选取有效资产 ...

  针对资本资产定价模型中关于所有资产都市场化的假设的不足 ,探讨资本市场中代表风险资产的选择问题 .给出选择代表风险资产的原则 .通过选取s个代表风险资产 ,得出类似于资本资产定价 ...

  随着中国经济市场化程度的不断提高,我国的许多企业为了在激烈的市场竞争中赢得竞争优势,在实践中纷纷采用资产组合理论实施企业间的联合。由于这些企业中的绝大部分在实行资产组合的过程中, ...

  2001年02期可能资产组合有效资产组合最优资产组合资产组合理论CAPM;

  本文基于由Carlo Acerbi(2002)提出的一类一致性风险度量—谱风险测度M,给出了谱风险测度的一些性质及构造谱密度的一种具体形式;重点讨论了正态情形下风险资产组合的均值 ...

  资产组合管理:商业银行信贷风险防范的有效方法姚秀臻许多信贷专家确信最有效的信贷管理是合理安排资产组合。实行资产组合管理可以根据各种市场、客户、产品、信用和经营条件,预测和控制可能 ...

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