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【资产组合选择】

  )一书,试图分析家庭和企业在不确定的条件下,如何支配金融资产,使财富得到最适当的投资,从而降低风险。

  由于马考维茨资产组合选择模型的建立需要相当数量的所有相关证券之间的协方差估计。

  以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的。

  我不是教你怎样去组合,当然了,你不会选择一个,曲线上最小方差点以下的资产组合,对吧?

  当你增加一种资产,有三种资产的时候,投资组合的表现会比两种资产时更好,因为三种资产相比两种资产的情况,可选择的投资组合更多。

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