您的位置: 主页 > 【每天一公式】+资产组合的期望收益率、资产组

【每天一公式】+资产组合的期望收益率、资产组

  今天要记忆的公式是:资产组合的期望收益率、资产组合的风险(相关系数,投资组合的方差、标准差,及贝塔系数的计算)

  如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。

  某资产组合中有三只股票,有关的信息如下表所示,要求计算证券资产组合的β系数。

  某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票,权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。

  假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设80%投资于A证券,20%投资B证券。

  已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。

  蔓悠中级财管知识卡片-------第一章 总论汇总贴蔓悠中级财管知识卡片-------第二章 财务管理基础汇总贴

  蔓悠中级财管知识卡片-------第六章 投资管理汇总练练不忘:中级财管(汇总帖)知识点练习题6-7章 汇总贴

  蔓悠中级财管知识卡片-------第一章 总论汇总贴蔓悠中级财管知识卡片-------第二章 财务管理基础汇总贴

  蔓悠中级财管知识卡片-------第六章 投资管理汇总练练不忘:中级财管(汇总帖)知识点练习题6-7章 汇总贴

上一篇:没有了
下一篇:【资产组合选择】

您可能喜欢

​【资产组合选择】

​【资产组合选择】

回到顶部